Das wirklich wirklich günstigste wäre ein Max!-Cube (gebraucht ab 1,-) den du mit der aCUL-Firmware flashst. Damit ist es dann ein CUN und du kannst ihn einfach im Netzwerk betreiben.
Beim Pi Zero W ist eben eventuell WLan das Problem… das wäre dann auch das Manko beim ESP. @sathya hat beim Gateway zwar viel dafür getan, dass das funktionieren solle aber generell ist eine Kabelverbindung die besser Wahl. Dann würde ich eher einen Pi1 mit CC1101 nehmen, den das Gateway aktuell aber nur per CUL und noch nicht per SPI unterstützt.
Die Idee mit dem ESP finde ich super. Das Gateway verschlüsselt aber die Kommunikation komplett per SSL, was auf dem ESP8266 knapp werden könnte. Wenn dann also ein ESP32.